четверг, 31 октября 2013 г.

Стратегия для Бинарных Опционов EMA 120

Стратегия для Бинарных Опционов EMA 120

Описание.

Стратегия основана на Экспоненциальной скользящей средней с периодом 120.
Строится на графике EUR/USD на 4H свечах. Отрабатываются все сигналы на покупку CALL и PUT опционов на касание EMA. Время истечения опциона выбираем на конец дня.


Когда линия является поддержкой покупаем от нее только CALL опцион. Когда сопротивление - покупаем только PUT опцион.

Скользящая средняя является поддержкой до тех пор, пока цена не опустится ниже EMA на 40 пунктов (при 5 знаков после запятой 400 пунктов) и закроется ниже EMA хотя бы на 1 пункт. Точно так же скользящая средняя остается сопротивлением до тех пор, пока цена не поднимется выше EMA на 40 пунктов и цена закроется выше EMA хотя бы на 1 пункт.


Результаты системы.

На истории с 20.02.2013 по 31.08.2013 (больше истории в TOS нет), по системе было совершено всего 53 сделки, из них прибыльных - 41, убыточных - 12, процент прибыльных сделок - 77,36%. При ставке в 10$ и в случае успеха доход опциона 180% т е 8$, система принесла доход в размере 208$. Максимально количество убыточных сделок подряд - 3. График торговли системы ниже.


Система не обещает Вам таких же результатов в будущем.

Тестирование стратегии в ThinkOrSwim.

Вы так же можете протестировать данную стратегию в программе TOS, скачав написанный для нее тестер стратегий. (в низу данной статьи).

Параметры тестера:

Price - цены по которым строить EMA. Устанавливаем - CLOSE.
TypeMA - тип скользящей средней. Устанавливаем - EMA.
Length - период скользящей средней. Устанавливаем - 120.
Displace - сдвиг скользящей средней на несколько свечей. Устанавливаем - 0.
DisplaceY - сдвиг скользящей средней вверх или вниз на установленное значение процентов. Устанавливаем 0.
TypeVhoda - Тип покупки опциона на линии MA или по цене закрытия свечи, которая коснулась MA. Устанавливаем - OtLine.
TypeCSR - Тип смены свойства скользящей средней: NaklonMA - скользящая средняя поменяет свое свойство как только изменится наклон. Если наклон вверх - поддержка, если вниз сопротивление. ProkolMA - если цена пройдет установленное количество пунктов выше\ниже MA и закроется хотя бы на 1 пункт выше\ниже MA. ProboyMA - если цена закроется выше\ниже установленного значения от MA. Устанавливаем ProkolMA.
FiltrCSR - Количество пунктов для параметра TypeCSR. Цена должна пройти или закрыться установленное в этом поле значение. Устанавливаем - 400 (так как используется 5 знаков после запятой).
TypeOrder - Какие опционы покупать. CallAndPut - покупать все опционы. OnlyCall - покупать только Call опционы. OnlyPut - покупать только Put опционы. Устанавливаем - CallAndPut.
TypeExpiration - Время истечения опциона. CurrentCandle - на текущей свече. Время истечения опциона на той же свече на которой покупали опцион. NextCandle - время истечения опциона на следующей свече. EndDay- Время истечения опциона в конце дня.
FiltrPrib - Расстояние не ближе которого цена должна закрыться от MA что бы сделка считалась прибыльной. Устанавливаем 50. Можно больше, смотря как Вы не доверяете брокеру.


Stavka - можно установить ставку которой собираетесь торговать. Установить 10$.
Pribyl - можно установить размер прибыли в случае удачной сделки.

Рассмотрение графиков.

Что бы понимать что именно показывает тестер посмотрим на график.


На график нанесена скользящая средняя и ордера. Ордера подписаны CALL и PUT. Зеленые ордера означают что сделки прибыльные. Красные означают что сделки убыточные. Не смотрите что цены открытия и закрытия практически равны, это сделано специально, так как это не Forex. тут не нужно считать пункты, так что во всех сделках они одинаковые.
MA меняет цвет как только меняет свои свойства т е превращается из поддержки в сопротивление и наоборот.

Просмотр отчета тестера стратегии.

Для корректного отображения прибыли и убытков нужно внести изменения в глобальные настройки стратегий.

Что бы увидеть результаты стратегии наведите курсор на любой ордер на графике, нажмите правую кнопку и выберите Show Report Откроется окно с отчетом.


В таблице все ордера. Внизу максимальная прибыль в одной сделке, нас не интересует, она будет 8. Ниже общая прибыль это сумма заработанных средств, общее количество ордеров, эту цифру разделите на 2, так как отчет состоит как из ордеров открытия сделки так и из ордеров закрытия сделки. Нас интересует только сколько раз мы вошли т е открыли сделку.

Экспорт данных в файл.

Данные из журнала можно отправить в файл нажимаем Export File и сохраняем в файл.

Файл можно открыть в Excel. посчитать количество сделок. подсчитать количество прибыльных и убыточных, вычислить процент прибыльности стратегии, наложить диаграмму и многое другое.

Если у Вас значения отличаются от установленного значения ставки и прибыли то необходимо настроить глобальные настройки стратегии.